已知甲方案投資收益率的期望值為15%，乙方案投資收益率的期望值為12%，兩個方案都存在投資風(fēng)險。比較甲、乙兩方案風(fēng)險大小應(yīng)采用的指標(biāo)是（　）。A、方差 B、凈現(xiàn)值 C、標(biāo)準(zhǔn)差 D、變異系數(shù)

答： B 【答案解析】 預(yù)付年金終值系數(shù)與普通年金終值系數(shù)相比，期數(shù)加1，而系數(shù)減1

已算出期望收益率分別是16.1% 17.3% 16.9%求 甲乙丙的標(biāo)準(zhǔn)離差 標(biāo)準(zhǔn)離差率 風(fēng)險收益率 投資收益率。

答： 學(xué)員你好，稍等一下哈

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請計算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 根據(jù)協(xié)方差公式和權(quán)重計算公式，可以得到：（1）投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預(yù)期收益率為11.2%。案例分析：利用這個公式，當(dāng)投資經(jīng)理認(rèn)為市場收益率可能高于預(yù)期時，他可以在風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)之間進(jìn)行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風(fēng)險也被相應(yīng)降低。