姜再斌 老師 解答

2023-12-02 20:31

你好，感謝你的耐心等待，本題計算分析如下：
已知：投資組合由 A、B 兩種股票構成，權重分別為 40%、60%，兩種股票的期望收益率分別為 10%、15%， 兩種股票收益率的相關系數為 0.7
則有：
證券資產組合的預期收益率是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數,其權數為各種資產在組合中的價值比例。該投資組合的期望收益率=10%×40%+15%×60%=13%。

海之韻 追問

2023-12-02 20:32

那0.7是干什么用的

姜再斌 老師 解答

2023-12-02 20:33

0.7在這里是干擾數據信息，用于計算組合收益率方差。