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β系數是用來衡量系統風險的，而市場組合的β系數＝1，所以，如果一項資產的β＝0.5，表明它的系統風險是市場組合系統風險的0.5倍，選項A的說法正確；β系數衡量的是系統風險，標準差衡量的是總體風險，對于無風險資產而言，既沒有系統風險，也沒有總體風險，因此，選項B、C的說法正確；投資組合的β系數等于組合中各證券β系數的加權平均數，所以選項D的說法錯誤。