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關于市場風險的說法,正確的有().
A:是指交易對象無力履約的風險
B:包括匯率風險
C:包括價格波動風險
D:主要源于銀行業(yè)務操作
E:自營外匯買賣活動沒有市場風險
答案解析:
B:包括匯率風險||C:包括價格波動風險
以上這則選擇題主要考察的是關于市場風險的相關知識,作為一名經(jīng)濟學領域內(nèi)的從業(yè)者,或者是一名金融領域內(nèi)的從業(yè)者,一定要特別的清楚,關于市場風險的說法有很多,本選擇題給出的選項當中,匯率風險和價格波動風險屬于市場風險.
關于市場風險的說法,正確的有().
2020-01-10 17:04 來源：網(wǎng)友分享
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在現(xiàn)代經(jīng)濟中存在著非常多的金融機構,金融機構在金融市場上進行運行,可能會受到金融市場上風險的一些影響,金融市場上的風險是大量存在的,關于市場風險的說法,正確的應該是市場風險包括匯率風險,也包括價格波動風險.
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列關于證券市場線的說法中，正確的有（ ）。A．無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大B．證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構成的投資組合的有效邊界C．投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大D．預計通貨膨脹率提高時，證券市場線向上平移 問
您好，ACD 錯B,資本市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構成的投資組合的有效邊界。 證券市場線的斜率是市場風險溢價,受投資者對風險態(tài)度的影響,截距是無風險報酬率,受通貨膨脹和純粹利率的影響,因此可以判斷選項A、C、D正確;而選項B考察的是資本市場線的含義,因此需要熟練掌握資本市場線和證券市場線的區(qū)分。 答
3.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風險小于市場風險B.該資產(chǎn)的風險等于市場風險C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風險。 問
同學您好 β是指的系統(tǒng)風險，我們認為非系統(tǒng)風險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統(tǒng)風險用β來衡量。 答
下列關于資本資產(chǎn)定價模型的表述中，正確的是（? ? ）。A.市場上所有資產(chǎn)的β系數(shù)都是正數(shù)B.β系數(shù)越大，投資該資產(chǎn)的必要收益率越低C.無風險利率越大，市場風險溢酬的數(shù)值就越小D.市場對風險越厭惡，市場風險溢酬的數(shù)值就越大 問
您好，下列關于資本資產(chǎn)定價模型的表述中，正確的是D. 答
已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師，這個題我看了答案不明白，特別是括號里的解答 問
同學你好： 資本資產(chǎn)定價模型=無風險收益率+貝塔系數(shù)*（市場組合收益率-無風險收益率） =Rf+貝塔系數(shù)*（Rm-Rf） （Rm-Rf）=市場組合的風險收益率 答
下列關于固有風險和控制風險的說法中，錯誤的是（ ） 問
同學，你好，這個題應該選擇A，固有風險是指在不考慮控制的情況下，某類交易、賬戶余額或披露的某一認定易于發(fā)生錯報（該錯報單獨或連同其他錯報可能是重大的）的可能性。 答
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