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"巴塞爾協議Ⅲ"在提高資本充足率方面,各家銀行應該設立資本防護緩沖資金,總額不低于銀行風險資產的( ).
A:0.02
B:0.025
C:0.03
D:0.035
答案解析:
B:0.025
以上這則選擇題主要考察的是巴塞爾協議III的相關內容,作為一名經濟學領域內的從業者,或者是一名金融行業的從業者,一定要特別的清楚,巴塞爾協議III各家銀行應該設立的資本防護緩沖資金,金額不低于銀行風險資產的2.5.
"巴塞爾協議Ⅲ"在提高資本充足率方面,各家銀行應該設立資本防護緩沖資金,總額不低于銀行風險資產的( ).
2020-02-18 11:41 來源：網友分享
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在現代經濟中存在著非常多的金融機構,金融機構在運行的過程中需要及時的提高自己的資本充足率,巴塞爾協議III在提高資本充足率方面,各家銀行應該設立資本防護緩沖資金,總額不低于銀行風險資產的0.025.
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A銀行的核心資本為24000萬元，附屬資本為12000萬元,表內資產總額60億元，包括現金3億元,政府國庫券12億元,國內其他銀行資產3億元家庭住房按揭貸款3億元公司貸款39億元。此外還有表外項目和衍生工具項目，為支持地方政府債券發行的備用信用證6億元，對私人公司有法律約束的信貸承諾12億元，五年期利率互換合同60億元三年期貨幣互換合同30億元。按照巴塞爾協議的要求商業銀行表外利率與匯率項目常常采用現時風險暴露法進行計算利率互換的現時重置成本為2.5%匯率互換的現時重置成本為3%。那么A銀行的資本充足率、一級資本充足率是否符合巴塞爾協議的要求? 問
根據您提供的信息，我們可以計算A銀行的資本充足率、一級資本充足率，并判斷是否符合巴塞爾協議的要求。 1.資本充足率 = (核心資本 %2B 附屬資本) / (表內資產總額 %2B 表外項目和衍生工具項目)將數值代入公式，得到：(24000萬元 %2B 12000萬元) / (60億元 %2B 6億元 %2B 12億元 %2B 60億元 %2B 30億元) = 2.5%根據巴塞爾協議的要求，資本充足率應不低于8%，因此A銀行的資本充足率不符合要求。 2.一級資本充足率 = (核心資本 %2B 附屬資本) / (表內資產總額 - 扣除項)將數值代入公式，得到：(24000萬元 %2B 12000萬元) / (60億元 - 3億元 - 12億元 - 3億元 - 39億元) = 1.75%根據巴塞爾協議的要求，一級資本充足率應不低于6%，因此A銀行的一級資本充足率不符合要求。 綜上所述，A銀行的資本充足率和一級資本充足率均不符合巴塞爾協議的要求。為了滿足監管要求，A銀行需要采取措施增加資本或降低風險加權資產。 答
A銀行的核心資本為24000萬元，附屬資本為12000萬元,表內資產總額60億元，包括現金3億元,政府國庫券12億元,國內其他銀行資產3億元家庭住房按揭貸款3億元公司貸款39億元。此外還有表外項目和衍生工具項目，為支持地方政府債券發行的備用信用證6億元，對私人公司有法律約束的信貸承諾12億元，五年期利率互換合同60億元三年期貨幣互換合同30億元。按照巴塞爾協議的要求商業銀行表外利率與匯率項目常常采用現時風險暴露法進行計算利率互換的現時重置成本為2.5%匯率互換的現時重置成本為3%。那么A銀行的資本充足率、一級資本充足率是否符合巴塞爾協議的要求? 問
600000萬×3%＝18000 300000×2.5%＝75000 你這里滿足條件的 答
A銀行的核心資本為24000萬元,附屬資本為12000萬元,表內資產總額60億元,包括現金3億元,政府國庫券12億元,國內其他銀行資產3億元,家庭住房按揭貨款3億元,公司貸款39億元。此外還有表外項目和衍生工具項目,為支持地方政府債券發行的備用信用證6億元,對私人公司有法律約束的信貨承諾12億元,五年期利率互換合同60億元,三年期貨幣互換合同30億元。按照巴塞爾協議的要求,商業銀行表外利牽與匯牽項目常常采用現時風險暴露法進行計算,利率互換的現時重置成本為2.5%,匯率互換的現時重置成本為3%。那么A銀行的資本充足率、一級資本充足率是否符合巴塞爾協議的要求？ 問
首先，我們需要計算A銀行的總資本，一級資本和二級資本。根據巴塞爾協議，總資本包括核心資本和附屬資本。一級資本只包括核心資本。二級資本包括以下項目：超出借款人正常保有量的優先股、可轉換債券和包括在核心資本中的附屬資本工具等。 A銀行的核心資本為24000萬元，附屬資本為12000萬元。因此，總資本為36000萬元。一級資本為24000萬元。 二級資本包括： 1.優先股：無數據，因此不計入。 2.可轉換債券：無數據，因此不計入。 3.包括在核心資本中的附屬資本工具：無數據，因此不計入。 所以，二級資本為0萬元。 接下來，我們需要計算風險加權資產總額。根據巴塞爾協議，風險加權資產總額等于表內項目和表外項目的風險加權資產之和。表內項目的風險加權資產等于總資產乘以對應的權重減去已扣除的折現的或已實現的損失準備。表外項目的風險加權資產通常采用現時風險暴露法進行計算。 A銀行的表內項目包括現金、政府國庫券、國內其他銀行資產、家庭住房按揭貨款、公司貸款等。這些項目的權重分別為0%，10%，20%，50%，100%。 A銀行的表外項目包括備用信用證、對私人公司有法律約束的信貨承諾、利率互換合同和貨幣互換合同等。這些項目的風險加權資產通常采用現時風險暴露法進行計算。根據題目提供的數據，我們可以得到以下計算結果： 1.備用信用證：6億元 * 100% = 6億元 2.對私人公司有法律約束的信貨承諾：12億元 * 100% = 12億元 3.利率互換合同：60億元 * 100% = 60億元 4.貨幣互換合同：30億元 * 100% = 30億元 所以，A銀行的表外項目的風險加權資產總額為（6%2B12%2B60%2B30）億元 = 108億元。 因此，A銀行的表內項目和表外項目的風險加權資產總額為（3%2B12%2B3%2B39%2B6%2B12%2B60%2B30）億元 = 126億元。 最后，我們需要計算資本充足率和一級資本充足率。根據巴塞爾協議，資本充足率是指總資本與風險加權資產的比率，不得低于8%。一級資本充足率是指一級資本與風險加權資產的比率，不得低于4%。因此，我們可以得到以下計算公式： 1.資本充足率 = 總資本 / 風險加權資產總額 * 100% 2.一級資本充足率 = 一級資本 / 風險加權資產總額 * 100% 根據上述公式和A銀行的數據，我們可以得到以下計算結果： 1.資本充足率 = 36 / 126 * 100% = 28.57% < 8% 2.一級資本充足率 = 24 / 126 * 100% = 19.23% < 4% 因此，A銀行的資本充足率和一級資本充足率都不符合巴塞爾協議的要求。 答
A銀行的核心資本為24000萬元,附屬資本為12000萬元，表內資產總額60億元，包括現金3億元，政府國庫券12億元，國內其他銀行資產3億元，家庭住房按揭貸款3億元，公司貸款39億元。此外還有表外項目和衍生工具項目，為支持地方政府債券發行的備用信用證6億元，對私人公司有法律約束的信貸承諾12億元，五年期利率互換合同60億元，三年期貨幣互換合同30億元。按照巴塞爾協議的要求，商業銀行表外利率與匯率項目常常采用現時風險暴露法進行計算，利率互換的現時重置成本為2.5%,匯率互換的現時重置成本為3%。那么A銀行的資本充足率、一級資本充足率是否符合巴塞爾協議的要求?這個題的答案是什么 問
同學你好！ 60*3%=1.8億 30*2.5%=0.75億 所以應該是滿足條件的 答
下面是高資本金銀行和低資本金銀行的資產負債表。表中的金額的單位為百萬美元。高資本金銀行資產負債準備金貸款90存款510銀行資本低資本金銀行54060資產負債準備金貸款90510(1）每家銀行在資本不抵債之前，能夠承受多大金額的壞賬？哪家銀行出現資不抵債的可能性較低？(5分）(2）假定每家銀行的稅收凈利潤為600萬美元。每家銀行的資產回報率（ ROA ）是多少？哪家銀行所有者的盈利能力較好？(5分）(3）股東的安全性和回報性之間有什么聯系？監管當局如何應對這一狀況？(5分）存款 問
師 1. 在陷入資不抵債前，每家銀行可以承受的貸款損失為銀行資本減去準備金。因此，資本規模較大的銀行可以承受 60-90=-30 百萬美元的貸款損失，而資本規模較小的銀行只能承受 40-90=-50 百萬美元的貸款損失。因此，資本規模較大的銀行的破產可能性較低。 2. 資產收益率可以通過凈利潤除以總資產得到，因此資本規模較大的銀行的資產收益率為 600/750=0.8，資本規模較小的銀行的資產收益率為 600/760=0.79。股權收益率可以通過凈利潤除以股權得到，因此資本規模較大的銀行的股權收益率為 600/60=10%，資本規模較小的銀行的股權收益率為 600/40=15%。因此，資本規模較小的銀行的回報率較高。 3. 這個例子說明了安全性和回報率之間存在負相關關系。為了保障股東的利益，監管機構需要制定相應的監管措施，例如設置足夠的準備金要求、進行適當的資本 答
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