期權(quán)估值風(fēng)險中性原理的基本思想是：當(dāng)股票價格發(fā)生變動時，價格有效性期權(quán)和無效性期權(quán)的價格變動幅度基本相同，它們的變動比例是基于當(dāng)前資產(chǎn)價格波動的某種統(tǒng)計模型，無論是市場情緒開始出現(xiàn)波動或資產(chǎn)價格開始出現(xiàn)下行波動，期權(quán)投資者均可以承受的，即可以抵消期權(quán)價格上漲或下跌的影響。由此可見，期權(quán)估值風(fēng)險中性原理的核心思想是，保持風(fēng)險中性，即可以通過期權(quán)的價格波動來實現(xiàn)風(fēng)險的抵消。

期權(quán)估值風(fēng)險中性的實際應(yīng)用，就是利用該原理來確定期權(quán)的定價。估值風(fēng)險中性原理要求期權(quán)投資者在資產(chǎn)價格變動時，權(quán)利義務(wù)變動的比例應(yīng)該是統(tǒng)計上的中性，即不會出現(xiàn)賺取或虧損收益，這樣就能獲得報酬，也能抵消資產(chǎn)價格的變動幅度，避免投資者承擔(dān)過多的風(fēng)險。

拓展知識： 在期權(quán)投資者采用期權(quán)估值風(fēng)險中性原理后，還需要注意該原理的實現(xiàn)前提。即投資者必須建立同樣的風(fēng)險場景和市場假設(shè)，期權(quán)價格應(yīng)該在滿足此場景和假設(shè)的前提下，在相同水平上運作。因此，投資者必須了解期權(quán)定價模型，考量期權(quán)期限、權(quán)利和義務(wù)金額等，只有綜合考量這些因素，才能確保期權(quán)估值風(fēng)險中性原理的有效實施。