甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數是 1.75。 (1) 計算無風險收益率和市場組合風險收益率。 （1）無風險收益率 +1.6× 市場組合的風險收益率 =21%；無風險收益率 +2.5× 市場組合的風險收益率 =30%，求解得：無風險收益率 =5%，市場組合的風險收益率 =10%。 麻煩老師說這個題思路，怎么解得無風險收益率 =5%

答： 這是一個2元1次方程。 無風險收益率＝21%-1.6市場組合收益率，帶去式子2 21%-1.6市場組合收益率+2.5市場組合收益率＝30%，求出市場組合收益率＝10% 無風險收益率+1.6×10%＝21%，無風險收益率5%

甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數為1.75。 要求： (1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。 無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率=21%； 無風險收益率+2.5*市場組合的風險收益率=30%； 解題步驟

答： 同學，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時溝通 加油

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

A若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散風險嗎？ B.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？ C.若兩種證券收益率的相關系數為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？

答： 學員你好，只要相關系數不是1，都可以分散風險