請問老師,市場風險溢酬9.2% 已經(jīng)是風險報酬率-無風險報酬率 的了,是嗎

答： 你好同學，是的同學，是的

市場投資組合要求的期望報酬率就是無風險報酬率嗎

答： 是的啊

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

股票甲和股票乙組成的股票組合。已知股票甲的期望報酬率是22%，B系數(shù)是1.3，與股票組合的相關(guān)系數(shù)是0.65；股票乙的期望報酬率是16%，B系數(shù)是0.9，要求：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算無風險報酬率和股票市場組合的報酬率。

答： 我們要計算一個由股票甲和股票乙組成的股票組合的預(yù)期收益率。 已知股票甲的期望報酬率、B系數(shù)和與股票組合的相關(guān)系數(shù)，以及股票乙的期望報酬率和B系數(shù)。 我們將使用資本資產(chǎn)定價模型 (CAPM) 來達到這個目的。 假設(shè)無風險利率為 Rf，股票甲的期望收益率為 E(Ri1)，股票乙的期望收益率為 E(Ri2)，市場組合的收益率為 Rm。 CAPM 公式為： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 這里，E(Ri) 是第 i 種股票的預(yù)期收益率，βi 是第 i 種股票的B系數(shù)，Rm 是市場組合的收益率，Rf 是無風險利率。 從題目條件可知，股票甲的期望報酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系數(shù) β1 = 1.3。 股票乙的期望報酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系數(shù) β2 = 0.9。 股票組合與股票甲的相關(guān)系數(shù)ρ12 = 0.65。 我們可以使用以上信息來計算無風險利率和股票市場組合的收益率。 計算結(jié)果為：無風險利率 Rf = 2.5%，股票市場組合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，無風險報酬率和股票市場組合的報酬率分別為 2.5% 和 17.5%。