市場風險溢酬和市場平均報酬率這兩個怎么理解？有什么關系？在用資本資產定價模型中Rm-Rf，為什么市場風險溢酬不用Rm-Rf？

答： 市場風險溢酬和平均報酬率，這兩個的區別的關鍵字是風險和溢。溢是多出的意思，風險溢價，那么代表了市場收益率多出無風險收益率的溢價部分，因此市場風險溢酬=Rm-Rf。而市場平均報酬率則=Rm

股票甲和股票乙組成的股票組合。已知股票甲的期望報酬率是22%，B系數是1.3，與股票組合的相關系數是0.65；股票乙的期望報酬率是16%，B系數是0.9，要求：根據資本資產定價模型，計算無風險報酬率和股票市場組合的報酬率。

答： 我們要計算一個由股票甲和股票乙組成的股票組合的預期收益率。 已知股票甲的期望報酬率、B系數和與股票組合的相關系數，以及股票乙的期望報酬率和B系數。 我們將使用資本資產定價模型 (CAPM) 來達到這個目的。 假設無風險利率為 Rf，股票甲的期望收益率為 E(Ri1)，股票乙的期望收益率為 E(Ri2)，市場組合的收益率為 Rm。 CAPM 公式為： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 這里，E(Ri) 是第 i 種股票的預期收益率，βi 是第 i 種股票的B系數，Rm 是市場組合的收益率，Rf 是無風險利率。 從題目條件可知，股票甲的期望報酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系數 β1 = 1.3。 股票乙的期望報酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系數 β2 = 0.9。 股票組合與股票甲的相關系數ρ12 = 0.65。 我們可以使用以上信息來計算無風險利率和股票市場組合的收益率。 計算結果為：無風險利率 Rf = 2.5%，股票市場組合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根據資本資產定價模型，無風險報酬率和股票市場組合的報酬率分別為 2.5% 和 17.5%。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

市場投資組合要求的期望報酬率就是無風險報酬率嗎

答： 是的啊