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假設無收益的標的資產價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？
簡單的鋼筆
于2022-01-05 17:12 發布 ??686次瀏覽
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何何老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
2022-01-05 23:16
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假設無收益的標的資產價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？
答： 120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是126
假設無收益的標的資產價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？
答： 120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是126.6
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