必要收益率中的風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率率有什么區(qū)別？公式b×cv和β×（rm-rf）為什么公式不一樣

答： bxcv應(yīng)該不是風(fēng)險收益率吧，這個很像標(biāo)準(zhǔn)差公式，能發(fā)下這個的出處嗎

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率(風(fēng)險價值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險收益率+β*市場風(fēng)險收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學(xué)請稍后，老師正在解答

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

風(fēng)險收益率=貝塔*市場風(fēng)險收益率市場風(fēng)險收益率=市場收益率老師，這個等式是不是這樣理解的，名稱太多了，搞不清楚了。

答： 您好，對的，這個是沒錯的，還有個無風(fēng)險收益率，這個都有的