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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2022-04-29 22:27

同學(xué)您好，因?yàn)槠跈?quán)買方未來現(xiàn)金的流入是一定的，和無風(fēng)險(xiǎn)利率沒有任何關(guān)系，就是執(zhí)行價(jià)格減去市價(jià)；但是那這部分現(xiàn)金流入的現(xiàn)值就會(huì)因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)利率的上漲而降低。所以期權(quán)的價(jià)值也會(huì)因此降低了。

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同學(xué)你好，無風(fēng)險(xiǎn)利率下降可以看作是股價(jià)下降，看漲期權(quán)價(jià)值是S-X會(huì)下跌
2022-04-28 22:11:12
同學(xué)您好，因?yàn)槠跈?quán)買方未來現(xiàn)金的流入是一定的，和無風(fēng)險(xiǎn)利率沒有任何關(guān)系，就是執(zhí)行價(jià)格減去市價(jià)；但是那這部分現(xiàn)金流入的現(xiàn)值就會(huì)因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)利率的上漲而降低。所以期權(quán)的價(jià)值也會(huì)因此降低了。
2022-04-29 22:27:29
B,C看跌期權(quán)的特征是看跌，市價(jià)下降，其價(jià)值升高，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；到期期限與美式期權(quán)價(jià)值呈同向變化，選項(xiàng)B正確；股價(jià)波動(dòng)率是期權(quán)估值的重要因素，波動(dòng)率越小，期權(quán)價(jià)值越小，選項(xiàng)C正確；無風(fēng)險(xiǎn)利率越低，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越大，增加看跌期權(quán)的價(jià)值，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
2024-06-17 22:21:56
收到，老師看下截圖內(nèi)容，整理下思路
2022-04-05 11:09:17
B 買入看漲期權(quán)的到期日價(jià)值=max（ST-X，0），買入看跌期權(quán)的到期日價(jià)值=max（X-ST，0），所以看漲期權(quán)價(jià)值與股價(jià)正相關(guān)，看跌期權(quán)價(jià)值與股價(jià)負(fù)相關(guān)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導(dǎo)致股價(jià)ST降低，從而降低看漲期權(quán)價(jià)值、增加看跌期權(quán)價(jià)值。只有選項(xiàng)B描述正確。
2024-04-24 19:25:40
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