排除負利率，零息票的中期國債與長期國債的向上傾斜的期限結構表示國債價格和剩余期限呈反向關系。評論該說法。

答： 零息票債券是不支付利息的債券。通常在到期日按面值支付給債券持有人。投資者通過以債券面值的折扣價買入來獲利。面值與零息票債券價格之差相當于投資者持有債券期間獲得的利息。 所以國債的價格是面值的折現額，剩余期限越短，折現系數越大

有一張到期期限為 10 年的零息債券，假設 10 年期即期利率為 12%，利率的波動性為 0.8%，則該債券價格的波動率為多少？

答： （1+12%）×（1+0.8%）-1 你計算一下結果同學

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

某企業發行期限為5年的可轉換債券，每張債券面值為1000元，發行價格為1050元，共發行10萬張，年利率為10%，到期還本付息，2年后可轉換為普通股，第3年末該債券一次全部轉換為普通股400萬股，其轉換價格為（ ）

答： 你好，這個題目是25，過程為1000*10/400