如果在合為期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格迅速下隆，使用近期合的和期貨合們哪種形式進(jìn)行多頭套期了直的收益更大？為什么？假設(shè)兩種合約的其他條件均相同，且近期價(jià)格等子期貨介格

答： 遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價(jià)格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場(chǎng)交易的期貨合約，其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和交割等級(jí)及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價(jià)格是唯一變量，在交易所以公開競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。 你這未來的價(jià)格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權(quán)使得，這樣更合適。

如果在合約期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格迅速下降，使用遠(yuǎn)期合約或期貨合約哪種形式進(jìn)行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設(shè)兩種合約的其他條件均相同，切遠(yuǎn)期價(jià)格等于期貨價(jià)格。

答： 同學(xué)你好 遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價(jià)格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場(chǎng)交易的期貨合約，其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和交割等級(jí)及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價(jià)格是唯一變量，在交易所以公開競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。 你這未來的價(jià)格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權(quán)使得，這樣更合適。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

發(fā)行面值1000元債券，期限五年，票息率6% 每年付息兩次. 到期收益率7% 求該債券的發(fā)行價(jià)格

答： 同學(xué)您好，債券的發(fā)行價(jià)格 P 可以用以下公式計(jì)算： P = F × (1 + r/n)^(n×m) / (1 + y/n)^(n×m) 其中，m 是債券的剩余期限（以年為單位）。 從題目條件可知，F(xiàn)=1000，票面利率為6%（轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.06），每年付息兩次，所以 n=2，到期收益率為7%（轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.07），期限為5年，所以 m=5。代入公式進(jìn)行計(jì)算。 計(jì)算結(jié)果為：952.73 元。 所以，該債券的發(fā)行價(jià)格是 952.73 元。