利用持有期回報率怎么算協方差和相關系數？

答： 同學你好，同學有沒有題目，老師給同學算一下

老師。協方差是什么意思，協方差和相關系的聯系是？

答： 你好；? ??協方差在概率論和統計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。? ??1、協方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統計指標，正數說明兩個項目一個收益率上升，另一個也上升，收益率呈同方向變化。如果是負數，則一個上升另一個下降，表明收益率是反方向變化。協方差的絕對值越大，表示這兩種資產收益率關系越密切；絕對值越小表明這兩種資產收益率的關系越疏遠。2、由于協方差比較難理解，所以將協方差除以兩個投資方案投資收益率的標準差之積，得出一個與協方差具有相同性質卻沒有量化的數。這個數就是相關系數。計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數為0.8。要求：（1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差；（2）計算A、B股票的協方差；（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差；（4）如果上述投資組合與市場組合的相關系數為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數為0.4，計算B股票的貝塔系數。（計算結果保留小數點后兩位，方差和標準差用百分數表示，小數保留到萬分位）

答： 參考答案： （1）A股票收益率的期望值=（4%-2%+5%+6%-3%）/5=2%，A股票收益率的標準差={[（4%-2%）×（4%-2%）+（-2%-2%）×（-2%-2%）+（5%-2%）×（5%-2%）+（6%-2%）×（6%-2%）+（-3%-2%）×（-3%-2%）]/（5-1）｝開方=4.18% B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8% B股票收益率的標準差=[（10%-5.8%）×（10%-5.8%）×0.3+（20%-5.8%）×（20%-5.8%）×0.3+（-8%-5.8%）×（-8%-5.8%）×0.4]開方=11.91% （2）A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40% （3）投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%，投資組合的標準差=（0.88%）開方=9.38% （4）投資組合的貝塔系數=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31，解得：b=0.27