2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無風險收益率為4%,市場平均風險收益率為3%計算結(jié)果用百分數(shù)表示。要求:(1)計算該證券的期望收益率和收益率的方差。(2)計算該證券的收益率標準差和標準差率。(3)利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券的必要收益率。

答： 您好，稍等，解答過程中

標準差相同，收益率越小的風險大還是??？是計算標準離差率還是收益率越小風險越小？

答： 你好！一般情況下，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產(chǎn)的風險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果無風險資產(chǎn)的收益率為5%，風險資產(chǎn)的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經(jīng)理在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，學員，稍等，老師寫完發(fā)你