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心靈美的檸檬
于2023-09-07 16:20 發布 ??553次瀏覽
云苓老師
職稱: 中級會計師
2023-09-07 16:36
如果要算每份期權的凈損益 是要考慮期權價格的
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[圖片]當市價=40的時候怎么不考慮期權價格呢
答: 如果要算每份期權的凈損益 是要考慮期權價格的
老師當市價=40的時候怎么不考慮期權價格呢[圖片]
答: 您好,請截一下這個題的題目~
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
不存在主要市場的,企業應當以最有利市場的價格計量相關資產或負債的公允價值,企業在確定最有利市場時,應當考慮交易費用、運輸費用等。對不?計算價格時候,考慮哪些?
答: 價格就是市場價格的,同學
40行使看漲期權價格是25 他算凈損益的時候是40-25=15 扣除了看漲期權價格9.2還扣除了看跌期權3 最后是2.8這道題是行使看漲期權時只扣除了看漲期權價格沒有嘍看跌期權價格
討論
市場銷售價格不考慮嗎?
看跌期權A的執行價為40美元,將于下周到期 而看跌期權B的基礎資產相同,執行價為40美元,但3周后到期,假設當前基礎資產的市場價格為45美元。 那么A和B公司誰的債券價格應該賣的更高呢
A公司的股票現行市價為40元/股,有1份以該股票為標的資產的看漲期權,執行價格為40元,到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能:上升40%,或者下降30%,無風險報價年利率為6%,假設股票不派發股利。則當前時點期權價值為( )元。
甲公司股票當前每股市價40元,6個月以后股價有兩種可能:上升25%或下降20%,市場上有兩種以該股票為標的資產的期權:看漲期權和看跌期權。每份看漲期權可買人1股股票,每份看跌期權可賣出1股股票,兩種期權執行價格均為45元,到期時間均為6個月,期權到期前,甲公司不派發現金股利,半年無風險報酬率為2%。要求(1)利用風險中性原理,計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值,利用看漲期權一看跌期權平價定理,計算看跌期權的期權價值。(2)假設目前市場上每份看漲期權價格2.5元,每份看跌期權價格6.5元,投資者同時賣出1份看漲期權和1份看跌期權,計算確保該組合不虧損的股票價格區間,如果6個月后,標的股票價格實際上漲20%,計算該組合的凈損益。(注:計算股票價格區間和組合凈損益時,均不考慮期權價格的貨幣時間價值)
云苓老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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