同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（　　）元。

答： 你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同。看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看漲期權處于實值狀態。實值期權的內在價值等于股票市場價格超出執行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權的凈收益為內在價值減去期權價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看跌期權處于虛值狀態。虛值期權的內在價值為零，因此看跌期權的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權的凈收益（4元）和看跌期權的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此

標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為55元，6個月到期，若無風險年報價利率為4%，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元，則股票的現行價格為？元

答： 您好，則股票的現行價格為S=C-P%2BPV（X）=4-3%2B55/（1%2B4%/2）=54.92

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（　　）元。

答： 同學，你好，這個題應該選擇C，根據看漲期權—看跌期權平價定理可得：20%2B看跌期權價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權價格=14（元）。