ρ和β系數(shù)分別分散的是系統(tǒng)風險還是非系統(tǒng)風險

答： β系數(shù)與系統(tǒng)風險相關，而ρ系數(shù)在傳統(tǒng)金融分析中并不直接關聯(lián)于系統(tǒng)風險或非系統(tǒng)風險，而是用于期權定價中衡量無風險利率變化對期權價值的影響。

圖1題，我分不清是問P非系統(tǒng)風險，還是指B系統(tǒng)風險。如果負相關-1時，是不是P非系統(tǒng)風和B系統(tǒng)風險都能分散風險呀

答： 你好? ；答案是C，原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟狀況相同，因此不能用它們來分散任何風險。? ； 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當投資者擁有相同經(jīng)濟狀況的兩個證券時，它們的風險因素是一致的，因此不能分散任何風險。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統(tǒng)風險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險C.在資本資產定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險D.某公司新產品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險b選項為什么是對的

答： 介于–1和%2B1之間，資產組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 等于-1能最大程度分散風險。 等于1：不能分散風險。 結論：只有等于1不能分散風險。所以那句話是正確的。