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茜茜
2026-04-11
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春春
2023-08-23
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單細(xì)胞藻類
2026-04-15
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①計(jì)算上行概率和下行概率:
上行概率??股價(jià)上升％?下行概率（或者 1-上行概率）??股價(jià)下降％（負(fù)數(shù)）＝無風(fēng)險(xiǎn)利率
②計(jì)算期權(quán)到期日價(jià)值Cu、Cd:
Su→Cu，Sd→Cd
③計(jì)算期權(quán)價(jià)值C0:
（上行概率??Cu?下行概率??Cd）?（1?無風(fēng)險(xiǎn)利率））
復(fù)制原理
①計(jì)算期權(quán)到期日價(jià)值Cu、Cd:
Su→Cu，Sd→Cd
②復(fù)制組合的到期日價(jià)值:
H??Su?借款本利和＝Cu
H??Sd?借款本利和＝Cd
③求套期保值比率H:
H＝（Cu?Cd）?（Su?Sd）
④求借款本金:
講H代入②的任意公式
⑤求期權(quán)價(jià)值C0:
C0＝H??S0?本金
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機(jī)智的楓葉
2026-03-09
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