期權估值復制原理是一種假設，把期權價格模擬成兩個資產組合的組合來實現的。這兩個資產組合分別為期權的持有者和期權的出資者，他們分別有左右收益的風險，因此他們的投資策略是在保持收益最大的情況下盡可能地降低風險。除此之外，這兩個資產組合組合的總投資金額應該與期權價格保持相同。

基于以上，期權估值復制原理根據兩個資產組合的權重，用以復制期權價格的非線性價格曲線，通過引入兩資產的比較的風險調整因子和無風險收益率，然后采用半平方法實現復制，最終得到期權價格的估計值。

拓展知識：在理論上，期權估值復制原理能夠應用到期權策略中：期權策略需要被支付的折價或者補償來計算期權價格，因此期權估值復制原理可以模擬投資組合來實現此目的。期權策略在實際操作中可以在一定時間內有效改善投資者收益，因此期權估值復制原理將成為期權策略的金融技術和應用的重要手段。