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利率期限結構是什么
精選回答
利率期限結構是指某個時點不同期限的即期利率與到期期限的關系及變化規律。
由于零息債券的到期收益率等于相同期限的市場即期利率，從對應關系上來說，任何時刻的利率期限結構是利率水平和期限相聯系的函數。所以說，利率的期限結構，即零息債券的到期收益率與期限的關系可以用一條曲線來表示，如水平線、向上傾斜和向下傾斜的曲線。甚至還可能出現更復雜的收益率曲線，即債券收益率曲線是上述部分或全部收益率曲線的組合。收益率曲線的變化本質上體現了債券的到期收益率與期限之間的關系，即債券的短期利率和長期利率表現的差異性。
補充：
利率的期限結構三大理論具體是什么？
利率的期限結構的理論分別是預期收入理論、分割市場理論、流動性溢價理論。
1、預期收入理論：長期債券的利率等于在其有效期內人們所預期的短期利率的算數平均值。
2、分割市場理論：分割市場理論將不同到期期限的債券市場看做完全獨立和相互分割的。到期期限不同的每種債券的利率取決于該債券的供給與需求，其他到期期限的債券的預期回報率對此毫無影響。
3、流動性溢價理論：它認為長期債權的利率應當等于長期債權到期之前預期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動而變動的流動性溢價之和。可見流動性溢價理論是預期理論與分割市場理論結合的產物。
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相似問題排除負利率，零息票的中期國債與長期國債的向上傾斜的期限結構表示國債價格和剩余期限呈反向關系。評論該說法。
答： 零息票債券是不支付利息的債券。通常在到期日按面值支付給債券持有人。投資者通過以債券面值的折扣價買入來獲利。面值與零息票債券價格之差相當于投資者持有債券期間獲得的利息。 所以國債的價格是面值的折現額，剩余期限越短，折現系數越大
老師你好，我想請問一下，小規模開設計費發票的稅目是什么
答： 您好，這個的話是屬于現代服務的，這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
1）甲公司2018年1月1日，從銀行借入100000元，年利率8%，期限2年，，分期付息，到期還本。
答： 你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業務的分錄嗎？?）
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