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布萊克-斯科爾斯公式

1997年10月10日,第二十九屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予了兩位美國學(xué)者,哈佛商學(xué)院教授羅伯特·默頓(RoBert Merton)和斯坦福大學(xué)教授邁倫·斯克爾斯(Myron Scholes)。他們創(chuàng)立和發(fā)展的布萊克--斯克爾斯期權(quán)定價模型(Black Scholes Option Pricing Model)為包括股票、債券、貨幣、商品在內(nèi)的新興衍生金融市場的各種以市價價格變動定價的衍生金融工具的合理定價奠定了基礎(chǔ)。

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