某種股票的標準離差率是0.4,風險報酬系數是0.2,假設無風險報酬率是7%,則該股票的期望報酬率是( )

答： 您好，期望投資收益率=無風險收益率+風險收益率=7%+0.4*0.2=15%

股票A的報酬率的預期值為10％，標準差為25％，β系數為1.25，股票B的報酬率的預期值為12％，標準差為15％，β系數為1.5，則有關股票A和股票B風險的說法正確的有（ ）。

答： 同學，你好，這個題應該選擇BC，β值測度系統風險，而標準差或變異系數測度總風險。因此，由于股票A的β系數小于股票B的β系數，因此，股票A的系統性風險比股票B的系統性風險小，所以，選項B正確，選項A錯誤。股票A的變異系數＝25％/10％＝2.5，股票B的變異系數＝15％/12％＝1.25，因此，股票A的總風險比股票B的總風險大，所以，選項C正確，選項D錯誤。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

現有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據 CAPM，計算兩種股票的B系數。已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協方差。

答： 尊敬的學員您好！請問是有兩問嗎？第一個是計算貝塔系數，一個是協方差？