AB兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關系數為1。則由AB兩個投資項目構成的投資組合的標準差為？參考答案給的是“（8%+12%）÷2=10%”可我不太明白這個相關系數為1有啥用？投資組合的標準差怎么計算

答： 同學，你好 投資組合標準差=[(標準差A*比重A)2? (標準差B*比重B)2? 2*標準差A*比重A*標準差B*比重B*相關系數]平方根 所以AB組合標準差=[(8%*50%)2? (12%*50%)2? 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%? 12%*50%=10%

假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。要求：若 A和 B的相關系數為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。項目 A B收益率 10% 18%標準差 12% 20%投資比例 0.8 0.2A和B的相關系數 0.2 0.2

答： 您好！晚點給您過程哦

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為（ ）。

答： 同學你好，證券組合的標準差=5.9%，計算過程見下圖