假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。要求：若 A和 B的相關系數為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。項目 A B收益率 10% 18%標準差 12% 20%投資比例 0.8 0.2A和B的相關系數 0.2 0.2

答： 您好！晚點給您過程哦

AB兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關系數為1。則由AB兩個投資項目構成的投資組合的標準差為？參考答案給的是“（8%+12%）÷2=10%”可我不太明白這個相關系數為1有啥用？投資組合的標準差怎么計算

答： 同學，你好 投資組合標準差=[(標準差A*比重A)2? (標準差B*比重B)2? 2*標準差A*比重A*標準差B*比重B*相關系數]平方根 所以AB組合標準差=[(8%*50%)2? (12%*50%)2? 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%? 12%*50%=10%

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，（1）投資于風險組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報酬率＝90%*15%+10%*5%=14%