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對于歐式看跌期權，股價波動率的影響應該都是正向把？那波動越大，價值越低如何理解呢？
花癡的毛衣
于2022-04-11 21:48 發布 ??1225次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-04-12 08:51
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對于歐式看跌期權，股價波動率的影響應該都是正向把？那波動越大，價值越低如何理解呢？
答： 這個波動率越大的話，它的凈現值就越小，所以說價值也就越低。
對于歐式看跌期權，股價波動率的影響應該都是正向把？那波動越大，價值越低如何理解呢？
答： 當股價的波動率增大時，歐式看跌期權的價值會隨著波動率的變化而變化，即它的價值會隨著波動率增大而減少。這是因為當波動率變大時，投資者獲得更多的未來價格波動，這也意味著有更多的潛在機會獲利，而期權買家只能獲得一次購買機會，因此其價格應受到更大的削弱。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
貝塔系數怎么理解、是不是@B=2就是反應該股票在市場波動系數2倍、意思就是值越大在市場波動的就活躍對嗎
答： 你好 這個你可以簡單的理解為，是風險的 你后面的這樣簡單理解是可以的
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