為什么A選項是正確的呢 當增加投資組合中資產的種類時，組合風險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產收益率的加權平均值 收益率不應該是全部資產收益率的加權平均值嗎

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。A.資產組合收益率的方差是各項資產的加權平均B.資產組合收益率的標準差是各項資產的加權平均C.資產組合收益率的標準差率是各項資產的加權平均D.資產組合的貝塔系數是各單項資產貝塔系數的加權平均答案ABC資產組合收益率的貝塔系數是各項組合資產收益率的貝塔系數的加權平均數，選項D不是答案。

答： 您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，表明資產組合中的資產收益率存在一定的正相關關系。 對于資產組合的風險，當資產組合中的資產收益率完全正相關（相關系數為?）時，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數；當資產組合中的資產收益率不完全正相關（相關系數大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數。 但僅知道相關系數大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產風險的加權平均數，因為此時可能相關系數接近?，組合風險可能接近各項資產風險的加權平均數甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據相關系數大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數的結論。