老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數(shù)＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 這個(gè)是公式來的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm 所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm

市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＝11.98%－4%＝7.98% 這里為什么不去除該股票的貝塔系數(shù)1.5 ？請解析，謝謝！

答： 你好 這些股票是能代表股票市場平均風(fēng)險(xiǎn)的股票，所以計(jì)算出的收益率，是股票市場平均風(fēng)險(xiǎn)必要報(bào)酬率。也就是Rm 現(xiàn)在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，就是Rm-Rf。就是市場組合的平均報(bào)酬率超過無風(fēng)險(xiǎn)那部分，就是風(fēng)險(xiǎn)帶來的溢價(jià)

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

X ，Y ，Z三種股票的權(quán)重比例為20% ，40% ，40%。三只股票的貝塔系數(shù)分別為。1.5 1.2 0.9。請計(jì)算投資組合的貝塔值

答： 同學(xué)，你好 投資組合貝塔值=1.5*20%+1.2*40%+0.9*40%=1.14%