老師，如何理解貝塔系數代表的是該項資產的系統性風險，貝塔等于1時代表的是市場組合的平均風險？怎么一會兒資產一會兒是資產組合？

答： 貝塔系數是用來衡量單一資產的系統性風險的，它體現的是資產本身與市場組合的相關程度。它越大、越小都代表不同的風險水平。當貝塔系數等于1時，說明被測資產與投資組合的風險恰好相等，它們有著同樣的系統性風險。

請問一下，已知資產組合貝塔值和市場組合風險，為什么資產組合系統風險等于貝塔平方*市場組合的方差

答： 您好！老師正在看題目

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。A.資產組合收益率的方差是各項資產的加權平均B.資產組合收益率的標準差是各項資產的加權平均C.資產組合收益率的標準差率是各項資產的加權平均D.資產組合的貝塔系數是各單項資產貝塔系數的加權平均答案ABC資產組合收益率的貝塔系數是各項組合資產收益率的貝塔系數的加權平均數，選項D不是答案。

答： 您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。