以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是66元，期限1年，目前該股票的價格是52.8元，期權(quán)費為5元。到期日該股票的價格是69.6元。則拋補性看漲期權(quán)組合的凈損益為

答： 購進(jìn)股票的收益=69.6-52.8=16.8（元），出售看漲期權(quán)的凈損益=-max（到期日股票市價-執(zhí)行價格，0）%2B期權(quán)價格=-max（69.6-66，0）%2B5=-3.6%2B5=1.4（元），則投資組合的凈損益=16.8%2B1.4=18.2

同時買入某股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（　　）元。

答： 你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同。看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權(quán)。由于股票價格（108元）高于執(zhí)行價格（100元），看漲期權(quán)處于實值狀態(tài)。實值期權(quán)的內(nèi)在價值等于股票市場價格超出執(zhí)行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權(quán)的凈收益為內(nèi)在價值減去期權(quán)價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權(quán)。由于股票價格（108元）高于執(zhí)行價格（100元），看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)。虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為零，因此看跌期權(quán)的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權(quán)的凈收益（4元）和看跌期權(quán)的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　　）元。

答： 同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20%2B看跌期權(quán)價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）