【例題33.單選題 假設A證券的預期 收益平為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券、 B證券之間的相關系數為025。若各投資50%，則投資組合的標準差為()。A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%

答： 投資組合的標準差為B.12.88%

完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為（ ）。

答： 同學你好，證券組合的標準差=5.9%，計算過程見下圖

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

張三擁有一個兩證券的組合,這兩證券的期望收益率、標準差及權數分別如下:證券期望收益率(%)標準差(%)權數10200.40B20300.60對于各種相關系數水平,最大的投資組合標準差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同學， 當相關系數為1時最大的投資組合標準差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 當相關系數為-1時最大的投資組合標準差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10