請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的?期權的價值不是等于期權凈收入(即:股價—期權執(zhí)行價格)嗎?看漲期權的價值上限應該是股價—期權執(zhí)行價格吧?

緊張的冬日
于2023-03-23 12:44 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-23 12:59
恩,你說的沒錯。但是,需要考慮到期權的時間價值,它是期權的價值的重要組成部分,而時間價值的上限就是股價。因此,看漲期權的價值上限也是股價。
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看漲期權的價值上限是股價,不考慮執(zhí)行價格
2022-04-15 18:04:30
恩,你說的沒錯。但是,需要考慮到期權的時間價值,它是期權的價值的重要組成部分,而時間價值的上限就是股價。因此,看漲期權的價值上限也是股價。
2023-03-23 12:59:36
購買看漲期權到期日價值=期權行權價格-期權購買價格;賣出看漲期權到期日價值=期權購買價格-期權行權價格;執(zhí)行價格是期權的行權價格,期權購買價格不一定是期權行權價格,期權購買價格取決于市場行情。
2023-02-27 14:29:24
你好,
在這個問題中,我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權,執(zhí)行價格均為100元,到期日相同。看漲期權的價格為4元,看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元,我們需要計算這個投資組合的凈收益。
首先,我們來看看看漲期權。由于股票價格(108元)高于執(zhí)行價格(100元),看漲期權處于實值狀態(tài)。實值期權的內在價值等于股票市場價格超出執(zhí)行價格的部分,即108元減去100元,等于8元。因此,看漲期權的凈收益為內在價值減去期權價格,即8元減去4元,等于4元。
接下來,我們來看看看跌期權。由于股票價格(108元)高于執(zhí)行價格(100元),看跌期權處于虛值狀態(tài)。虛值期權的內在價值為零,因此看跌期權的凈收益為零。
最后,我們將看漲期權的凈收益(4元)和看跌期權的凈收益(0元)相加,得到投資組合的凈收益。因此
2023-12-22 10:08:09
你好,就是針對這道題目是吧
2023-05-25 11:46:42
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2023-03-23 12:59
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2023-03-23 12:59