你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關系數(shù)越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差。我是不是可以認為當相關系數(shù)是負相關，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，當相關系數(shù)是正相關但小于1，投資組合的標準差一定介于投資組合最低單項資產(chǎn)和最高單項資產(chǎn)的標準差之間？謝謝老師。

答： 當相關系數(shù)為1時,組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均值,相關系數(shù)越小,分散風險的效果越好,風險越小,所以當相關系數(shù)小于1大于-1時,證券資產(chǎn)組合收益率的標準差小于組合中各資產(chǎn)收益率標準差的加權平均值

相關系數(shù)越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。老師，怎么理解這個D錯誤

答： 就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個風險，你確定不了最低的風險，因為這兩個組合可以分散風險，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個D的結論是錯誤的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。看不懂此句話的意思，能否白話解釋下，謝謝！

答： 兩個證券的相關系數(shù)接近于0，說明構建投資組合可以分散任何一個證券一部分的風險，因此的不管是哪個證券，只要加入另一個證券進來，那么風險就會降低，因此組合的風險會比任何一個證券的風險都要小，即投資組合最低的標準差都會比任何一個證券的標準差小，即比最小標準差的那個證券也要小