組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險的作用越大，這句話為什么是錯的？是不是要分兩種情況，正相關(guān)組合分散風(fēng)險的作用越小，負相關(guān)組合分散風(fēng)險的作用越大呢？老師，謝謝！

答： 您好，對的，這個是分情況考慮的

A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？

答： 學(xué)員你好，只要相關(guān)系數(shù)不是1，都可以分散風(fēng)險

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

B哪里錯了？相關(guān)程度越高，就是相關(guān)系數(shù)越大，那么分散風(fēng)險就越弱，不對？

答： b選項沒有說明相關(guān)程度是正相關(guān)還是負相關(guān)，正相關(guān)程度越高才會分散風(fēng)險的效應(yīng)越若哦~