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送心意

羅雯老師

職稱中級會計師

2023-05-15 16:42

您好,相關系數在0~-1之間變動時,則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險,但系統性風險是不能通過投資組合進行分散的。

Z 追問

2023-05-15 16:47

則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險,這2句話不矛盾嗎,
r=-1,是指相關程度最低,還是指相關程度完全負相關(相關程度高)

Z 追問

2023-05-15 16:48

我已經知道了,謝謝老師解答

羅雯老師 解答

2023-05-15 16:51

不用客氣,入如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評,謝謝。

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您好,相關系數在0~-1之間變動時,則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險,但系統性風險是不能通過投資組合進行分散的。
2023-05-15 16:42:15
您好,是 0到-1的方向 相關系數絕對值越大則相關性越高,絕對值越小則相關性越低。一定要注意絕對值
2024-06-29 15:56:50
題目說的是相關程度越高分散程度越大,R的絕對值代表相關性
2024-03-26 17:48:13
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-03-13 16:19:32
b選項沒有說明相關程度是正相關還是負相關,正相關程度越高才會分散風險的效應越若哦~
2022-02-25 05:28:38
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