什么是資產負債錯配?

資產錯配是金融機構的風險之一,例如商業銀行短存長貸即為常見的資產錯配.用于信用衍生性金融商品時,指標的資產與合約信用資產不同的錯配.

銀行的資產錯配

銀行的短存長貸也就是資產錯配 ,存長貸,就是銀行的存款都是短期的長期存款少.而貸款出去的資金都是中長期貸款,這樣可能導致銀行就會運營不良的.舉例來說,銀行吸納了3個月期限的定存,可能會向外發放1年期的貸款,因為越長期的貸款利率越高.存款到期后,銀行可以用其他資金或者同業拆借,借錢還給儲戶.這樣容易使銀行資金鏈斷裂進而倒閉.

保險的資產錯配

保險資產錯配呈現五種形式,隱含著六種風險:

第一種形式是資產負債類別錯配,這其中隱含著權益類資產價格波動風險.權益類資產價格波動對公司損益表和資產負債表都有較大影響.

第二種形式是資產負債信用錯配,這其中隱含著信用違約風險.而債權類資產則有一定信用違約風險.

第三種形式是資產負債期限錯配,這其中隱含著長債短配的再投資風險和短債長配的再融資風險.

第四種形式是資產負債流動性錯配,這其中隱含著流動性風險.流動性風險經常出現在短債長配的情況下,但期限錯配并不等同于流動性風險.

第五種形式是資產負債幣種錯配,這其中隱含著匯率風險.幣種錯配主要是指用國內資金配置海外資產.

資產負債期限匹配原則是什么?

資產負債匹配主要是對銀行保險金融類企業的管理要求,是國家銀監、保監和金融監管部門一種防范風險的措施,該措施的基本點是建立在控制企業的資產與負債相匹配的原則上.資產負債管理是以資產負債表各科目之間的"對稱原則"為基礎,來緩解流動性、盈利性和安全性之間的矛盾,達到三性的協調平衡.所謂對稱原則,主要是指資產與負債科目之間期限和利率要對稱,以期限對稱和利率對稱的要求來不斷調整其資產結構和負債結構,以實現經營上風險最小化和收益最大化.

1、規模對稱原則.這是指資產規模與負債規模相互對稱,統一平衡,這里的對稱不是一種簡單的對等,而是建立在合理經濟增長基礎上的動態平衡.

2、結構對稱原則,又稱償還期對稱原則.銀行資金的分配應該依據資金來源的流通速度來決定,即銀行資產和負債的償還期應該保持一定程度的對稱關系.

3、目標互補原則.這一原則認為三性的均衡不是絕對的,可以相互補充.比如說,在一定的經濟條件和經營環境中,流動性和安全性的降低,可通過盈利性的提高來補償.

4、資產分散化原則.銀行資產運用要注意在種類和客戶兩個方面適當分散,避免風險,減少壞帳損失.

以上就是小編對"什么是資產負債錯配"等相關問題的解答,資產錯配是一把雙刃劍,實際上資產錯配這種操作模式存在一定的風險,目前許多觀點認為應該減少錯配.同時又不能完全禁止,否則的話可能會損失許多的潛在收益,所以還需要在平衡上加強管理.