某私募股權基金擬對兩家企業進行組合投資，但兩家企業A和B均面臨所在行業未來發展的風險，若受此風險影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風險（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關系數為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權基金希望投資風險最小，請計算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風險組合此時對應的未來期望收益率和風險（標準差）分別為多少？

答： 同學，你好 請參考圖片答案

某私募股權基金擬對兩家企業進行組合投資，但兩家企業A和B均面臨所在行業未來發展的風險，若受此風險影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風險（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關系數為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權基金希望投資風險最小，請計算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風險組合此時對應的未來期望收益率和風險（標準差）分別為多少？

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報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

某私募股權基金擬對兩家企業進行組合投資，但兩家企業A和B均面臨所在行業未來發展的風險，若受此風險影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風險（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關系數為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權基金希望投資風險最小，請計算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風險組合此時對應的未來期望收益率和風險（標準差）分別為多少？

答： 為了計算私募股權基金在A和B上的投資金額，以及最小風險組合對應的未來期望收益率和風險，我們需要先計算A和B的協方差，然后利用最小方差公式求解。 首先，計算A和B的協方差： 協方差為：0.2×(0.5×0.2?0.64×0.25)=?0.012 接下來，利用最小方差公式求解： 在A和B上的投資金額分別為：0.29億元和0.71億元 最后，計算最小風險組合對應的未來期望收益率和風險（標準差）： 未來期望收益率為：0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29 風險（標準差）為：0.64×0.29 2 %2B0.25×0.71 2 =0.42