1.甲公司當前持有一個由 X、Y 兩只股票構成的投資組合，價值總額為 300 萬元， X 股票與 Y 股票的價值比重為 4∶6，β系數分別為 1.8 和 1.2。為了進一步分散風險，公司擬將 Z 股票加入投資組合，價值總額不變， X、Y、Z 三只股票的投資比重調整為 2∶4∶4，Z 股票的系統性風險是 Y 股票的 0.6 倍。公司采用資本資產定價模型確定股票投資的收益率，當前無風險收益率為 3%，市場組合收益率為 8%。要求：（1）計算當前由 X 、Y 兩只股票構成的投資組合的β系數。（2）計算 Z 股票的風險收益率與必要收益率。（3）計算由 X 、Y 、Z 三只

王小龍老師

職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師

2023-12-02 21:24

(1)由X、Y兩只股票構成的投資組合的β系數=1.8*40%+1.2*60%=1.44。
(2)Z股票的風險收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%;必要收益率=3%+3.6%=6.6%。
(3)X股票必要收益率=3%+1.8*(8%-3%)=12%;
Y股票的必要收益率=3%+1.2*(8%-3%)=9%;
X、Y、Z三只股票構成的投資組合的β=1.8*2/10+1.2*4/10+1.2*0.6*4/10=1.128
X、Y、Z三只股票構成的投資組合的必要收益率=3%+1.128*(8%-3%)=8.64%。

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