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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2024-02-04 15:59

您好！老師正在看題目

丁小丁老師 解答

2024-02-04 16:02

您好！那就要計算加權平均β系數了

灌湯包 追問

2024-02-04 16:32

老師，我是問這個公式中，σ1是用哪項資產的標準差？比如一個資產組里有兩項資產AB的話，σ1是用A資產的還是B資產的？

丁小丁老師 解答

2024-02-04 16:52

您好！β系數 = 投資組合收益率與市場組合收益率的相關系數 * 市場組合收益率的方差 / 投資組合收益率的方差
所以如果是資產組合，那么σ1就是組合方差（標準差），

灌湯包 追問

2024-02-04 17:22

您說的這個資產組的σ1，是市場組合的還是投資組合的？這個題目答案，公式中，分子是用投資組合的？、

丁小丁老師 解答

2024-02-04 18:10

您好！是投資組合，這個題目分子不是這只股票的標準差嗎

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您好！老師正在看題目
2024-02-04 15:59:53
您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。
2024-06-14 09:07:53
你好同學。 資本資產定價模型的貝塔系數不是組合貝塔系數。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產風險的程度。當β系數大于1時，該資產風險大于市場平均風險；反之，當β系數小于1時，該資產風險小于市場平均風險；當β系數等于1時，該資產風險與市場平均風險相同。一般來說，若β大于1．5，則認為風險很高。
2020-01-11 12:21:56
貝塔系數是用來衡量單一資產的系統性風險的，它體現的是資產本身與市場組合的相關程度。它越大、越小都代表不同的風險水平。當貝塔系數等于1時，說明被測資產與投資組合的風險恰好相等，它們有著同樣的系統性風險。
2023-03-14 15:13:34
c選項不一定，若投資組合每一個證券β系數一樣，則投資組合的β系數等于單個證券的β系數，所以c選項不對~
2022-02-25 05:22:50
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