不是還有相關系數得影響嗎 貝塔=r*該資產的標準差/市場的標準差

答： 你好，是說c選項嗎？c有考慮到貝塔系數啊

相關系數衡量非系統風險貝塔系數衡量系統風險方差和標準差衡量總風險對不對？

答： 您好！ 你的理解是正確的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數為0.8。要求：（1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差；（2）計算A、B股票的協方差；（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差；（4）如果上述投資組合與市場組合的相關系數為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數為0.4，計算B股票的貝塔系數。（計算結果保留小數點后兩位，方差和標準差用百分數表示，小數保留到萬分位）

答： 參考答案： （1）A股票收益率的期望值=（4%-2%+5%+6%-3%）/5=2%，A股票收益率的標準差={[（4%-2%）×（4%-2%）+（-2%-2%）×（-2%-2%）+（5%-2%）×（5%-2%）+（6%-2%）×（6%-2%）+（-3%-2%）×（-3%-2%）]/（5-1）｝開方=4.18% B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8% B股票收益率的標準差=[（10%-5.8%）×（10%-5.8%）×0.3+（20%-5.8%）×（20%-5.8%）×0.3+（-8%-5.8%）×（-8%-5.8%）×0.4]開方=11.91% （2）A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40% （3）投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%，投資組合的標準差=（0.88%）開方=9.38% （4）投資組合的貝塔系數=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31，解得：b=0.27