附息債券到期收益率計算公式

答： 附息債券到期收益率計算公式通常是：實際收益率 = 全價格債券的兌付現值/該債券的購買價格 。收益率的計算很大程度上取決于債券的兌付現值，兌付現值由債券的到期支付金額、每期付息金額和債券利率等因素共同決定。其中，債券到期支付金額由債券本金乘以（1+債券利率）再乘以折現因子所得。而折現因子則是動態計算的，由債券的期數和每期的債券利率共同決定。

、現考慮兩種債券分別記為A和B，票面面值均為1000元，債券A一年到期，債券B兩年到期。（1）債券A為一年期零息債券，若該債券當前市場價格為975.5元，試計算債券A的到期收益率。（2）債券B為兩年期附息債券，票面利率為2.25%，每1年付息一次，下一次付息在1年以后，若該債券當前市場價格為988.2元，試計算債券B的到期收益率及當期收益率。

答： 1，975.5＝1000×（P/F，i，1） 2，988.2＝1000×（P/F，i，2）+1000×2.25%×（P/A，i，2） 查系數表，內插法計算一下結果

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

零息債券遠期利率計算公式

答： 零息債券遠期利率計算公式可以用如下公式表示： FV = PV(1 + r)^n 其中，FV表示未來值，PV表示現值，r表示零息債券的遠期利率，n表示時間段，可以是月數、季度數或年數。 因此，可以用該公式計算一個零息債券在未來某時刻的價值。例如，一張100美元零息債券，在一年后的價值可以表示為：FV = 100(1 + r)^1。 拓展知識：零息債券的遠期利率可以定義為一定時期內從現值折現至未來值的利息成本。它是一種衡量債券長期價格變動的重要指標，可以反映市場對債券未來價值變動的信心水平。