2、某證券6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約交割價(jià)980元，現(xiàn)價(jià)為970元。6個(gè)月期無風(fēng)險(xiǎn)利率4.2%。(1)是否可以做一- 個(gè)遠(yuǎn)期與現(xiàn)貨的無套利組合?如何構(gòu)建? (2) 對合同買入方來說，單位證券遠(yuǎn)期合約的價(jià)值是多少? (2) 如果該證券的紅利率為3%。是否有套利機(jī)會?套利組合又該如何構(gòu)建?

答： 市場價(jià)格為980，執(zhí)行價(jià)格為1000，遠(yuǎn)期合約價(jià)值為20， 1000-980/（1+10%）

某證券6個(gè)月期遠(yuǎn)期合約交割價(jià)995元,現(xiàn)價(jià)為982元。6個(gè)月期無風(fēng)險(xiǎn)利率 4.4%。(1)是否可以做一個(gè)遠(yuǎn)期與現(xiàn)貨的無套利利組合?如何構(gòu)建?(2)對合同買入方來說,單位證券遠(yuǎn)期合約的價(jià)值是多少?(3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機(jī)會?套利組合又該如何構(gòu)建?

答： 您好 1.您好，在現(xiàn)貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現(xiàn)貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。 2.等于982*1.044 3.如果證券的紅利率為3%說明在遠(yuǎn)期市場上，相比于無紅利證券價(jià)格更低，可以在期貨市場上做空，在現(xiàn)貨市場上做多即可。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*市場風(fēng)險(xiǎn)收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)想問一下這兩個(gè)公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學(xué)請稍后，老師正在解答