選取40只股票的風險比選12只股票的風險小 II. 選取40只股票的風險比選12只股票的風險大 III. 投資組合數量的增加會使總風險遞增式地下降 IV. 投資組合數量的增加會使總風險遞減式地下降

答： 同學，你好，這個題應該選擇B，I.選取40只股票的風險比選12只股票的風險小 IV.投資組合數量的增加會使總風險遞減式地下降 總風險會隨著投資組合量的增加而下降，但其下降的極限為系統風險。 40 只股票的總風險小于12 只股票總風險 由于系統風險無法通過投資組合的方式分散，所以總風險將以遞減的方式下降，即隨著投資組合數量的增加，總風險會無限接近于系統風險。如果是遞增式下降的話，投資組合會是總風險趨于零。

總風險會隨著投資組合數量的變化而變化。以下哪項陳述是正確的？ ( ) I. 選取40只股票的風險比選12只股票的風險小 II. 選取40只股票的風險比選12只股票的風險大 III. 投資組合數量的增加會使總風險遞增式地下降 IV. 投資組合數量的增加會使總風險遞減式地下降

答： B，I.選取40只股票的風險比選12只股票的風險小 IV.投資組合數量的增加會使總風險遞減式地下降 總風險會隨著投資組合量的增加而下降，但其下降的極限為系統風險。 40 只股票的總風險小于12 只股票總風險 由于系統風險無法通過投資組合的方式分散，所以總風險將以遞減的方式下降，即隨著投資組合數量的增加，總風險會無限接近于系統風險。如果是遞增式下降的話，投資組合會是總風險趨于零。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

1.甲公司當前持有一個由 X、Y 兩只股票構成的投資組合， 價值總額為 300 萬元， X 股票與 Y 股票的價值比重為 4∶6，β系數分別為 1.8 和 1.2。為了進一步分散風險，公司擬將 Z 股票加入投資組合，價值總額不變， X、Y、Z 三只股票的投資比重 調整為 2∶4∶4，Z 股票的系統性風險是 Y 股票的 0.6 倍。公司采用資本資產定價模型確定股票投資的收益率，當前無風險收益率為 3%，市場組合收益率為 8%。 要求：（1）計算當前由 X 、Y 兩只股票構成的投資組合的β系數。（2）計算 Z 股票的風險收益率與必要收益率。（3）計算由 X 、Y 、Z 三只

答： (1)由X、Y兩只股票構成的投資組合的β系數=1.8*40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的風險收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%;必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8*(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2*(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票構成的投資組合的β=1.8*2/10+1.2*4/10+1.2*0.6*4/10=1.128 X、Y、Z三只股票構成的投資組合的必要收益率=3%+1.128*(8%-3%)=8.64%。