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dizzy老師

職稱： 注冊會計師專業階段

2022-04-11 18:09

學員您好，指的是同一個組合的，市場組合只是最有效的組合用M來特指的

dizzy老師 解答

2022-04-12 07:54

學員您好，有什么不懂的可以繼續提問的

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相關問題討論
學員您好，這里市場組合M也就是資產組合呀。M只是資本市場線中最有效地組合，就是風險和收益的最優解
2022-04-11 18:08:15
學員您好，指的是同一個組合的，市場組合只是最有效的組合用M來特指的
2022-04-11 18:09:37
他是這樣的，就前面研究的是整體的風險，證券市場上主要研究的是非系統風險。
2022-02-27 16:38:09
市場風險溢酬和平均報酬率，這兩個的區別的關鍵字是風險和溢。溢是多出的意思，風險溢價，那么代表了市場收益率多出無風險收益率的溢價部分，因此市場風險溢酬=Rm-Rf。而市場平均報酬率則=Rm
2020-07-30 15:04:16
我們要計算一個由股票甲和股票乙組成的股票組合的預期收益率。 已知股票甲的期望報酬率、B系數和與股票組合的相關系數，以及股票乙的期望報酬率和B系數。 我們將使用資本資產定價模型 (CAPM) 來達到這個目的。 假設無風險利率為 Rf，股票甲的期望收益率為 E(Ri1)，股票乙的期望收益率為 E(Ri2)，市場組合的收益率為 Rm。 CAPM 公式為： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 這里，E(Ri) 是第 i 種股票的預期收益率，βi 是第 i 種股票的B系數，Rm 是市場組合的收益率，Rf 是無風險利率。 從題目條件可知，股票甲的期望報酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系數 β1 = 1.3。 股票乙的期望報酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系數 β2 = 0.9。 股票組合與股票甲的相關系數ρ12 = 0.65。 我們可以使用以上信息來計算無風險利率和股票市場組合的收益率。 計算結果為：無風險利率 Rf = 2.5%，股票市場組合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根據資本資產定價模型，無風險報酬率和股票市場組合的報酬率分別為 2.5% 和 17.5%。
2023-11-10 09:48:31
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